本教程旨在帮助交易者系统地掌握期货量化交易的核心技能。
在期货市场中，量化交易（解决“怎么想”的问题，即策略逻辑）与程序化交易（解决“怎么做”的问题，即自动执行）相辅相成。本教程将从零开始，带你跨越单纯依赖盘感的主观交易阶段，构建属于自己的量化交易体系。
无论你是想转型量化的主观期货交易员，还是刚入门的高校学生，这里都有适合你的内容。
- 实战导向：拒绝空谈理论，每一章都配有可运行的代码示例。
- 专注市场：内容紧贴国内期货市场（CTP协议、夜盘处理、tick数据复权等）。
- 逻辑清晰：严格区分策略研究（量化）与系统搭建（程序化），帮助你建立正确的认知框架。
- 持续更新：跟随市场变化和新的Python技术栈不断迭代。
Chapter001：程序化交易与量化交易的概念Chapter002：CTP和CTP API的概念
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- 如果你是初学者：建议按顺序从
Chapter001开始阅读，同时运行配套代码。 - 如果你是有经验的交易员：可以直接跳转到你感兴趣的章节（如实盘对接），但建议先浏览一遍基础概念部分，确保术语理解一致。
教程难免有疏漏之处，欢迎指正：
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本项目采用 Apache-2.0 license 开源协议，但交易有风险，据此操作盈亏自负。
- 作者：Lumosylva
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Last updated: 2026-03-09