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python .\train_next_close_multivenue_plus.py --symbol ETH-USDT --period 100 --target delta_norm --epochs 60 --window 64 --save-dir models --model-name okx_ETH-USDT_100_dnorm_w64 --plot
python .\signal_backtest.py --model-dir models/okx_ETH-USDT_10_dnorm_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --period 10 --start 2025-08-28T00:00:00Z --end 2025-08-30T00:00:00Z --threshold 0.15 --init-usdt 10000 --fee-bps 2 --slip-bps 1 --plot
python .\signal_backtest.py --model-dir models\okx_ETH-USDT_10_dnorm_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --period 10 --start 2025-08-28T00:00:00Z --end 2025-08-30T00:00:00Z --auto-threshold --quantile 0.85 --long-only --init-usdt 10000 --fee-bps 2 --slip-bps 1 --plot
python .\signal_backtest.py --model-dir models\okx_ETH-USDT_10_dnorm_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --period 10 --start 2025-08-28T00:00:00Z --end 2025-09-05T00:00:00Z --signal-mode open_ret --auto-threshold --quantile 0.95 --min-edge-bps 5 --long-only --position-frac 0.2 --hold 1 --fee-bps 2 --slip-bps 1 --plot
python .\signal_backtest.py --model-dir models\okx_ETH-USDT_10_dnorm_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --period 10 --start 2025-08-28T00:00:00Z --end 2025-09-05T00:00:00Z --signal-mode open_ret --auto-threshold --quantile 0.97 --min-edge-bps 0 --hold 2 --position-frac 0.1 --fee-bps 2 --slip-bps 1 --plot
python train_orderbook.py --symbol ETH-USDT --window 64 --epochs 40 --target mid_delta_norm --step 5 --plot
python train_ob_anomaly.py --symbol ETH-USDT --window 64 --epochs 40 --step 5 --plot
python ob_anomaly_backtest.py --model-dir models_ob_anom\okx_ob_anom_ETH-USDT_step5_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 --quantile 0.995 --dir-alpha 0.5 --hold 2 --position-frac 0.1 --fee-bps 2 --slip-bps 1 --plot
python ob_anomaly_backtest.py --model-dir models_ob_anom\okx_ob_anom_ETH-USDT_step5_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 --usequantile --quantile 0.995 --consec 3 --cooldown 20 --dir-alpha 0.5 --tilt-ema 5 --hold 3 --position-frac 0.05 --fee-bps 2 --slip-bps 1 --spread-cap-bps 2.0 --plot
python ob_anomaly_backtest.py --model-dir models_ob_anom\okx_ob_anom_ETH-USDT_step5_w64 --reg-model-dir models_ob\okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 --usequantile --quantile 0.75 --consec 3 --cooldown 20 --dir-alpha 0.5 --tilt-ema 5 --hold 3 --position-frac 0.05 --fee-bps 0 --slip-bps 0 --spread-cap-bps 2.0 --min-edge-bps 0 --edge-buffer-bps 0 --max-trades-per-hour 10 --plot
python ob_anomaly_backtest.py --model-dir models_ob_anom\okx_ob_anom_ETH-USDT_step5_w64 --reg-model-dir models_ob\okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 --usequantile --quantile 0.75 --consec 2 --cooldown 15 --dir-alpha 0.5 --tilt-ema 5 --hold 3 --position-frac 0.05 --fee-bps 2 --slip-bps 1 --spread-cap-bps 2.5 --min-edge-bps 0 --edge-buffer-bps 0.5 --plot
python ob_anomaly_backtest.py --model-dir models_ob_anom\okx_ob_anom_ETH-USDT_step5_w64 --reg-model-dir models_ob\okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 10 --usequantile --quantile 0.95 --consec 3 --cooldown 20 --dir-alpha 0.5 --tilt-ema 5 --hold 5 --position-frac 0.05 --fee-bps 2 --slip-bps 1 --spread-cap-bps 2.0 --min-edge-bps 4 --edge-buffer-bps 1 --max-trades-per-hour 12 --plot
python ob_anomaly_backtest.py --model-dir models_ob_anom\okx_ob_anom_ETH-USDT_step5_w64 --reg-model-dir models_ob\okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 --roll-quantile 0.90 --roll-window 2H --consec 2 --cooldown 15 --dir-alpha 0.5 --tilt-ema 5 --hold 3 --position-frac 0.05 --fee-bps 2 --slip-bps 1 --spread-cap-bps 2.0 --auto-min-edge --k-spread 0.7 --plot
python ob_anomaly_backtest.py --model-dir models_ob_anom\okx_ob_anom_ETH-USDT_step5_w64 --reg-model-dir models_ob\okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 --roll-quantile 0.80 --roll-window 2h --consec 2 --cooldown 15 --dir-alpha 0.5 --tilt-ema 5 --hold 3 --position-frac 0.05 --fee-bps 2 --slip-bps 1 --spread-cap-bps 2.0 --auto-min-edge --k-spread 0.2 --edge-scale 5.0 --plot
python ob_anomaly_backtest.py --model-dir models_ob_anom\okx_ob_anom_ETH-USDT_step5_w64 --reg-model-dir models_ob\okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 --roll-quantile 0.90 --roll-window 2h --consec 3 --cooldown 15 --dir-alpha 0.5 --tilt-ema 5 --hold 1 --position-frac 0.05 --fee-bps 2 --slip-bps 1 --spread-cap-bps 1.2 --auto-min-edge --edge-buffer-bps 2 --k-spread 0.5 --edge-scale 5 --max-trades-per-hour 5 --plot
python ob_anomaly_backtest.py --model-dir models_ob_anom\okx_ob_anom_ETH-USDT_step5_w64 --reg-model-dir models_ob\okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 --roll-quantile 0.90 --roll-window 2h --consec 3 --side-persist 2 --spread-cap-bps 1.2 --edge-scale 2.5 --auto-min-edge --k-spread 0.6 --edge-buffer-bps 1.5 --edge-margin-bps 0.5 --hold 1 --position-frac 0.05 --max-trades-per-hour 5 --plot
SANITY CHECK
--------------------
python ob_anomaly_backtest.py --model-dir models_ob_anom\okx_ob_anom_ETH-USDT_step5_w64 --reg-model-dir models_ob\okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 --roll-quantile 0.90 --roll-window 2h --consec 2 --spread-cap-bps 1.5 --fee-bps 0 --slip-bps 0 --edge-buffer-bps 0 --auto-min-edge --k-spread 0 --edge-scale 1.0 --plot
Scale edges to realistic, cost-clearing levels
--------------------
python ob_anomaly_backtest.py --model-dir models_ob_anom\okx_ob_anom_ETH-USDT_step5_w64 --reg-model-dir models_ob\okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_w64 --api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 --roll-quantile 0.90 --roll-window 2h --consec 2 --spread-cap-bps 1.5 --fee-bps 0 --slip-bps 0 --edge-buffer-bps 0 --auto-min-edge --k-spread 0 --edge-scale 8.0 --plot
A concrete “balanced” recipe
--------------------
python ob_anomaly_backtest.py `
--model-dir models_ob_anom\okx_ob_anom_ETH-USDT_step5_w64 `
--reg-model-dir models_ob\okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_w64 `
--api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 `
--roll-quantile 0.85 --roll-window 90min `
--consec 2 --spread-cap-bps 1.5 --side-persist 2 `
--auto-min-edge --k-spread 0.3 `
--edge-buffer-bps 0.5 `
--auto-edge-scale 0.90 `
--min-pass-rate 0.08 `
--max-trades-per-hour 5 --hold 2 --position-frac 0.05 `
--fee-bps 2 --slip-bps 1 `
--plot
Bypass the edge gate
--------------------
python ob_anomaly_backtest.py `
--model-dir models_ob_anom\okx_ob_anom_ETH-USDT_step5_w64 `
--api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 `
--roll-quantile 0.9 --roll-window 2h --consec 2 --spread-cap-bps 1.5 --plot
LightGBM Training
--------------------
# Example: LightGBM on OKX top-of-book, 5-s snapshot sampling
python train_orderbook.py --algo lgbm --symbol ETH-USDT --step 5 --target mid_delta_norm --plot
LightGBM BackTest
--------------------
python ob_lgbm_backtest.py `
--model-dir models_ob/okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_lgbm `
--api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 `
--timeout 600 `
--auto-min-edge --k-spread 0.3 --spread-cap-bps 2.5 `
--edge-scale 1.0 --hold 2 --position-frac 0.1 --fee-bps 2 --slip-bps 1 `
--max-trades-per-hour 10 --plot
Quick Experiment try not to loose:
-------------------
# 1) Calibrated edges + dynamic min-edge + tight spreads, short holds
python ob_lgbm_backtest.py `
--model-dir models_ob/okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_lgbm `
--api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 `
--auto-min-edge --k-spread 0.3 --edge-buffer-bps 1.0 --spread-cap-bps 1.5 `
--hold 1 --position-frac 0.05 --max-trades-per-hour 5 --plot
# 2) Same but rank harder (fewer, better trades)
python ob_lgbm_backtest.py `
--model-dir models_ob/okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_lgbm `
--api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 `
--auto-min-edge --k-spread 0.3 --edge-buffer-bps 1.0 --spread-cap-bps 1.2 `
--hold 1 --position-frac 0.05 --max-trades-per-hour 3 --plot
# 3) Slightly more aggressive after calibration
python ob_lgbm_backtest.py `
--model-dir models_ob/okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_lgbm `
--api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 `
--auto-min-edge --k-spread 0.3 --edge-buffer-bps 1.0 --spread-cap-bps 1.2 `
--hold 2 --position-frac 0.07 --max-trades-per-hour 5 --plot
TRAIN THE gate
-------------------------------
python train_orderbook.py --algo lgbm_gate --symbol ETH-USDT --step 5 --gate-base-bps 7.0 --k-spread 0.3 --cv 5
WIN gate
-------------------------------
python ob_lgbm_backtest.py `
--model-dir models_ob/okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_lgbm `
--gate-model-dir models_ob/okx_ob_ETH-USDT_step5_gate_lgbm `
--api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 `
--auto-min-edge --k-spread 0.3 --spread-cap-bps 1.5 `
--edge-scale 1.0 --hold 1 --position-frac 0.05 `
--max-trades-per-hour 5 --plot
python ob_lgbm_backtest.py `
--model-dir models_ob/okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_lgbm `
--gate-model-dir models_ob/okx_ob_ETH-USDT_step5_gate_lgbm `
--api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 `
--auto-min-edge --k-spread 0.3 --spread-cap-bps 1.5 `
--edge-scale 1.0 --hold 1 --position-frac 0.05 --gate-thr 0.70 `
--max-trades-per-hour 5 --plot
With the saved gate default threshold:
-------------------------------
python ob_lgbm_backtest.py `
--model-dir models_ob/okx_ob_ETH-USDT_step5_mid_delta_norm_lgbm `
--gate-model-dir models_ob/okx_ob_ETH-USDT_step5_gate_lgbm `
--api http://macbook-server:8200 --symbol ETH-USDT --step 5 `
--auto-min-edge --k-spread 0.3 --spread-cap-bps 1.5 `
--edge-scale 1.0 --hold 1 --position-frac 0.05 `
--max-trades-per-hour 5 --plot