ZeroQuant Trading Bot - 기술 아키텍처
작성일: 2026-02-10
버전: 3.8 (v0.10.1 반영)
주요 변경:
API 에러 처리 리팩토링 (BoxedApiError, helper 함수)
거래소 주문 실행 완성 (Upbit, LS증권, DB증권, Bithumb)
Paper Trading 실시간 가격 반영 (Mock 캐시 → 미실현 손익)
MarketStream 다중 거래소 팩토리 (KIS/Mock/Upbit/Bithumb/LS증권)
Mock 거래소 KIS 수준 업그레이드 (VWAP 체결, 호가창, 지정가/스톱 큐)
StrategyContext 통합 아키텍처 (ExchangeProvider + AnalyticsProvider)
전략 실행 모드 (실거래/페이퍼트레이딩/백테스트) 분리
포지션 ID/그룹 ID 시스템 (Grid/Spread 전략)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Web Dashboard (Frontend) │
│ SolidJS + TailwindCSS │
└─────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
│ WebSocket + REST API
┌─────────────────────▼───────────────────────────────────────┐
│ API Gateway (Axum) │
│ Authentication & Authorization Layer │
└─────────┬────────────────────────────────────┬──────────────┘
│ │
┌─────────▼────────────┐ ┌───────────▼──────────────┐
│ Strategy Engine │ │ Risk Manager │
│ (Plugin System) │◄─────────┤ (Real-time Monitor) │
└─────────┬────────────┘ └───────────┬──────────────┘
│ │
┌─────────▼─────────▼────────────────────────────────────────┐
│ Order Executor │
│ (Position Management, Order Routing) │
└─────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┘
│ │
┌─────────▼──────────┐ ┌────────────▼──────────────┐
│ Exchange Connector │ │ Data Manager │
│ (Multi-Exchange) │ │ (Real-time + Historical) │
└─────────┬──────────┘ └────────────┬──────────────┘
│ │
└───────────────┬───────────────────┘
│
┌───────────────▼───────────────────────────┐
│ Database Layer │
│ PostgreSQL (Timescale) + Redis │
└───────────────────────────────────────────┘
기술
버전
용도
Rust
stable (1.93+)
시스템 프로그래밍 언어
Tokio
최신
비동기 런타임
Axum
0.7+
웹 프레임워크
SQLx
0.8+
데이터베이스 드라이버 (async, compile-time checked)
TimescaleDB
2.x
시계열 데이터베이스 (PostgreSQL 15 확장)
Redis
7.x
캐시, 세션, 실시간 데이터
기술
버전
용도
SolidJS
1.8+
반응형 UI 프레임워크
TailwindCSS
3.x
유틸리티 CSS
Lightweight Charts
4.x
금융 차트 라이브러리
TanStack Query
5.x
서버 상태 관리
Vite
5.x
빌드 도구
기술
용도
Polars
고성능 데이터프레임 처리
ta-rs
기술적 지표 라이브러리
ONNX Runtime
ML 모델 추론 (GPU 가속)
KRX OPEN API
국내 주식 OHLCV/Fundamental 데이터
Yahoo Finance
해외 주식/암호화폐 OHLCV 데이터
ts-rs
TypeScript 바인딩 자동 생성
기술
용도
Podman / Docker
컨테이너화
Docker Compose
멀티 컨테이너 오케스트레이션
tracing
구조화된 로깅
d:\Trader\
├── Cargo.toml # Workspace 루트
├── .env.example # 환경 변수 템플릿
├── docker-compose.yml # Docker 서비스 정의
│
├── crates/ # Rust 크레이트 (백엔드)
│ ├── trader-core/ # 도메인 모델 [v0.8.0 확장]
│ │ ├── domain/
│ │ │ ├── account.rs # 계좌 정보 (AccountInfo, AccountBalance) [v0.8.0]
│ │ │ ├── exchange_types.rs # 거래소 제약조건 (ExchangeConstraints) [v0.8.0]
│ │ │ ├── context.rs # StrategyContext (계좌/제약 통합) [v0.8.0 확장]
│ │ │ ├── exchange_provider.rs # ExchangeProvider trait
│ │ │ ├── signal.rs # 전략 신호
│ │ │ ├── order.rs # 주문 타입 정의
│ │ │ ├── position.rs # 포지션 타입 정의
│ │ │ └── symbol.rs # 심볼 정의
│ │ └── migration/ # 마이그레이션 관리 [v0.7.2]
│ │ ├── analyzer.rs # SQL 파싱, 의존성 그래프
│ │ ├── validator.rs # 중복/CASCADE/순환 검출
│ │ ├── consolidator.rs # 통합 계획 생성
│ │ └── models.rs # 데이터 모델
│ │
│ ├── trader-api/ # REST API 서버 [v0.8.0 대폭 확장]
│ │ ├── routes/ # 18개 API 라우트
│ │ │ ├── backtest.rs # 백테스트 실행
│ │ │ ├── strategies.rs # 전략 CRUD + 스트림 자동 연결 [v0.8.0]
│ │ │ ├── paper_trading.rs # Paper Trading API [v0.8.0 신규]
│ │ │ ├── portfolio.rs # 포트폴리오 조회
│ │ │ └── ...
│ │ ├── services/ # 서비스 계층 [v0.8.0 신규]
│ │ │ ├── market_stream.rs # MarketStreamHandle (다중 거래소 팩토리) [v0.9.1]
│ │ │ └── signal_processor.rs # Signal 처리 서비스 [v0.8.0]
│ │ ├── websocket/ # WebSocket 모듈 [v0.8.0 확장]
│ │ │ ├── handler.rs # 세션 관리 + 거래소 스트림 브릿지 [v0.8.0]
│ │ │ ├── aggregator.rs # MarketDataAggregator [v0.8.0]
│ │ │ ├── subscriptions.rs # 구독 관리
│ │ │ └── messages.rs # WebSocket 메시지 타입
│ │ ├── openapi.rs # OpenAPI 3.0 스펙 중앙 집계
│ │ ├── state.rs # 앱 상태 관리 (market_streams 추가) [v0.8.0]
│ │ └── main.rs # 서버 엔트리포인트 (Swagger UI: /swagger-ui)
│ │
│ ├── trader-strategy/ # 전략 엔진
│ │ ├── strategies/ # 16개 통합 전략 (v0.7.0 리팩토링)
│ │ │ ├── common/ # 공통 모듈 (v0.7.0 대폭 확장)
│ │ │ │ ├── exit_config.rs # 청산 설정 프리셋 [v0.7.0]
│ │ │ │ ├── global_score_utils.rs # GlobalScore 유틸리티 [v0.7.0]
│ │ │ │ ├── indicators.rs # 기술 지표 (RSI, SMA, BB 등)
│ │ │ │ ├── position_sizing.rs # 포지션 사이징
│ │ │ │ ├── risk_checks.rs # 리스크 검증
│ │ │ │ └── signal_filters.rs # 신호 필터링
│ │ │ ├── day_trading.rs # 단타/그리드 (Grid, Market Interest Day 통합)
│ │ │ ├── mean_reversion.rs # 평균회귀 (RSI, Bollinger 통합)
│ │ │ ├── rotation.rs # 모멘텀 로테이션 (4개 전략 통합)
│ │ │ ├── asset_allocation.rs # 자산배분 (HAA/XAA/BAA/All Weather 통합)
│ │ │ └── ...
│ │ ├── engine.rs # 전략 실행 엔진
│ │ └── registry.rs # 전략 레지스트리
│ │
│ ├── trader-risk/ # 리스크 관리
│ │ ├── manager.rs # 중앙 RiskManager
│ │ ├── position_sizing.rs # 포지션 사이징
│ │ ├── stop_loss.rs # 스톱로스/테이크프로핏
│ │ ├── limits.rs # 일일 손실 한도
│ │ ├── trailing_stop.rs # 트레일링 스탑 (4가지 모드)
│ │ └── config.rs # 리스크 설정
│ │
│ ├── trader-execution/ # 주문 실행 [v0.7.2 확장]
│ │ ├── signal_processor.rs # SignalProcessor trait (공통 인터페이스)
│ │ ├── simulated_executor.rs # SimulatedExecutor (백테스트/시뮬레이션)
│ │ ├── executor.rs # 주문 실행기 (실거래)
│ │ ├── order_manager.rs # 주문 관리
│ │ └── position_tracker.rs # 포지션 추적
│ │
│ ├── trader-exchange/ # 거래소 연동 [v0.8.0 통합, 한국 거래소 확장]
│ │ ├── connector/
│ │ │ ├── binance.rs # Binance 커넥터
│ │ │ ├── kis/ # KIS 커넥터 [v0.8.0 확장]
│ │ │ │ ├── client.rs # 공통 HTTP 클라이언트 [v0.8.0 신규]
│ │ │ │ ├── client_kr.rs # KR 주문/조회
│ │ │ │ ├── client_us.rs # US 주문/조회
│ │ │ │ ├── websocket_kr.rs # KR WebSocket (동적 구독) [v0.8.0]
│ │ │ │ └── websocket_us.rs # US WebSocket (동적 구독) [v0.8.0]
│ │ │ ├── upbit/ # Upbit 커넥터
│ │ │ ├── bithumb/ # Bithumb 커넥터
│ │ │ ├── db_investment/ # DB금융투자 커넥터
│ │ │ └── ls_sec/ # LS증권 커넥터
│ │ ├── provider/ # ExchangeProvider 구현
│ │ │ ├── kis.rs # KIS 통합 프로바이더 [v0.8.0 통합]
│ │ │ ├── binance.rs # Binance 프로바이더
│ │ │ ├── upbit.rs # Upbit 프로바이더
│ │ │ ├── bithumb.rs # Bithumb 프로바이더
│ │ │ ├── db_investment.rs # DB금융투자 프로바이더
│ │ │ ├── ls_sec.rs # LS증권 프로바이더
│ │ │ └── mock.rs # Mock 프로바이더 [v0.8.0 신규]
│ │ ├── stream.rs # UnifiedMarketStream (Bridge Task) [v0.8.0]
│ │ ├── simulated/ # 시뮬레이션 모드
│ │ └── traits.rs # MarketStream trait
│ │
│ ├── trader-collector/ # Standalone 데이터 수집기 [v0.8.0 확장]
│ │ ├── main.rs # CLI 엔트리포인트 (데몬 모드 지원)
│ │ ├── config.rs # 환경변수 설정
│ │ └── modules/ # 수집 모듈
│ │ ├── ohlcv_collect.rs # OHLCV 수집 [v0.8.0 개선]
│ │ ├── indicator_sync.rs # 지표 동기화
│ │ ├── global_score_sync.rs # GlobalScore 동기화
│ │ ├── market_breadth_sync.rs # Market Breadth 동기화 [v0.8.0 신규]
│ │ ├── fundamental_sync.rs # Fundamental 동기화
│ │ ├── scheduler.rs # 시장 시간 스케줄러
│ │ ├── signal_performance_sync.rs # 신호 성과 추적
│ │ └── checkpoint.rs # 체크포인트 관리
│ │
│ ├── trader-data/ # 데이터 관리
│ │ ├── storage/ # TimescaleDB 저장소
│ │ ├── cache/ # Redis 캐시
│ │ └── provider/ # 데이터 프로바이더
│ │ ├── krx_api.rs # KRX OPEN API (국내 OHLCV/Fundamental)
│ │ ├── naver.rs # 네이버 금융 크롤러 (국내 Fundamental)
│ │ ├── yahoo_fundamental.rs # Yahoo Finance 펀더멘털 (해외) [v0.7.0]
│ │ └── symbol_info.rs # Yahoo Finance 심볼 정보
│ │
│ ├── trader-analytics/ # 분석 엔진
│ │ ├── backtest/ # 백테스트 엔진
│ │ │ └── engine.rs # Multi-TF 백테스트 지원
│ │ ├── metrics.rs # 성과 지표 14개
│ │ ├── indicators.rs # 기술 지표 11개
│ │ ├── seven_factor.rs # 7Factor 스코어링 시스템
│ │ ├── multi_timeframe_helpers.rs # 다중 TF 헬퍼
│ │ ├── timeframe_alignment.rs # TF 정렬 (Bias 방지)
│ │ └── ml/ # ML 패턴 인식
│ │ ├── pattern.rs # 캔들/차트 패턴 48종
│ │ ├── predictor.rs # ONNX 추론
│ │ └── features.rs # Feature Engineering
│ │
│ ├── trader-cli/ # CLI 도구
│ │ ├── commands/
│ │ │ ├── download.rs # 데이터 다운로드
│ │ │ ├── backtest.rs # CLI 백테스트
│ │ │ ├── import.rs # 데이터 임포트
│ │ │ └── strategy_test.rs # 전략 통합 테스트 [v0.7.0]
│ │ └── main.rs
│ │
│ └── trader-notification/ # 알림 서비스 [v0.7.2 확장]
│ ├── telegram.rs # 텔레그램 봇
│ ├── discord.rs # Discord 웹훅
│ ├── slack.rs # Slack 웹훅 [v0.7.2]
│ ├── email.rs # SMTP 이메일 [v0.7.2]
│ ├── sms.rs # Twilio SMS [v0.7.2]
│ └── types.rs # 공통 알림 타입
│
├── migrations/ # DB 마이그레이션 (원본 18개)
│ └── ... # 개별 마이그레이션 파일
│
├── migrations_v2/ # 통합 마이그레이션 (7개) [v0.7.2]
│ ├── 01_core_foundation.sql # Extensions, ENUM, symbols, credentials
│ ├── 02_data_management.sql # symbol_info, ohlcv, fundamental
│ ├── 03_trading_analytics.sql # trade_executions, 분석 뷰
│ ├── 04_strategy_signals.sql # signal_marker, alert_rule
│ ├── 05_evaluation_ranking.sql # global_score, reality_check
│ ├── 06_user_settings.sql # watchlist, preset, notification
│ └── 07_performance_optimization.sql # 인덱스, MV, Hypertable
│
├── frontend/ # 웹 대시보드
│ ├── src/
│ │ ├── pages/ # 11개 페이지 (Lazy Loading)
│ │ │ ├── Dashboard.tsx
│ │ │ ├── Backtest.tsx
│ │ │ ├── Strategies.tsx
│ │ │ ├── GlobalRanking.tsx # 글로벌 랭킹
│ │ │ ├── SymbolDetail.tsx # 종목 상세
│ │ │ └── ...
│ │ ├── components/ # UI 컴포넌트
│ │ │ ├── charts/ # 차트 컴포넌트 20개+
│ │ │ │ ├── MultiTimeframeChart.tsx
│ │ │ │ ├── VolumeProfile.tsx
│ │ │ │ └── ...
│ │ │ ├── strategy/ # 전략 컴포넌트
│ │ │ │ └── MultiTimeframeSelector.tsx
│ │ │ ├── screening/ # 스크리닝 컴포넌트
│ │ │ └── ui/ # 공통 UI (VirtualizedTable 등)
│ │ ├── api/ # API 클라이언트
│ │ ├── hooks/ # 커스텀 훅 (useStrategies, useJournal 등)
│ │ └── types/generated/ # ts-rs 자동 생성 타입
│ ├── package.json
│ └── vite.config.ts # manualChunks 코드 스플리팅
│
├── config/ # 설정 파일
├── tests/ # 통합 테스트
└── docs/ # 문서
├── architecture.md # (이 문서)
├── api.md # API 문서
├── STRATEGY_GUIDE.md # 전략 가이드
└── todo.md # TODO 목록
┌────────────────┐
│ trader-api │
│ (Entry Point) │
└───────┬────────┘
│
┌───────────────────┼───────────────────┐
│ │ │
▼ ▼ ▼
┌───────────────┐ ┌────────────────┐ ┌───────────────┐
│trader-strategy│ │ trader-risk │ │trader-exchange│
│ (Signals) │ │ (Validation) │ │ (Market) │
└───────┬───────┘ └───────┬────────┘ └───────┬───────┘
│ │ │
└──────────────────┼───────────────────┘
│
┌──────▼──────┐
│trader-exec │
│(Order Flow) │
└──────┬──────┘
│
┌────────────┼────────────┐
│ │ │
▼ ▼ ▼
┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────┐
│trader-data │ │trader- │ │trader- │
│ (Storage) │ │analytics │ │notification│
└──────┬─────┘ └────┬─────┘ └────────────┘
│ │
▼ ▼
┌────────────────────────┐
│ trader-core │
│ (Domain Models) │
└────────────────────────┘
Frontend (Backtest.tsx)
│
│ POST /api/v1/backtest/run
▼
API Layer (backtest.rs)
│
│ 1. 파라미터 검증
│ 2. 히스토리컬 데이터 로드
▼
Data Layer (trader-data)
│
│ TimescaleDB에서 OHLCV 조회
▼
Strategy Engine (trader-strategy)
│
│ 전략 실행, 신호 생성
▼
Backtest Engine (trader-analytics)
│
│ 1. 주문 시뮬레이션
│ 2. 슬리피지/수수료 적용
│ 3. 포지션 관리
│ 4. 성과 지표 계산
▼
API Layer
│
│ BacktestResult 반환
▼
Frontend
│
│ 차트 및 통계 렌더링
▼
Exchange WebSocket
│
│ 실시간 시세 수신
▼
Data Layer (캐시)
│
│ Redis에 틱 데이터 저장
▼
Strategy Engine
│
│ 전략 평가, 신호 생성
▼
Risk Manager ◄── 검증 실패 시 거부
│
│ 1. 포지션 크기 검증
│ 2. 일일 손실 한도 확인
│ 3. 변동성 필터 적용
▼
Order Executor
│
│ 1. 주문 생성
│ 2. 스톱로스/테이크프로핏 자동 생성
▼
Exchange Connector
│
│ 거래소 API 호출
▼
Notification Service
│
│ 텔레그램/Discord 알림
▼
StrategyContext 통합 아키텍처 (v0.8.0) 전략들이 공유하는 통합 컨텍스트로, 거래소 정보와 분석 결과를 중앙에서 관리합니다.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 데이터 소스 │
│ ┌────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ │
│ │ 거래소 API │ │ 분석 엔진 │ │
│ │ (KIS,Binance, │ │ (GlobalScorer, RouteState) │ │
│ │ Upbit,Bithumb│ │ │ │
│ │ DB금투,LS증권)│ │ │ │
│ └───────┬────────┘ └───────────────┬────────────────┘ │
│ │ │ │
│ ▼ ▼ │
│ ┌────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ │
│ │ExchangeProvider│ │ AnalyticsProvider │ │
│ │ (1~5초 갱신) │ │ (1~10분 갱신) │ │
│ │ - 계좌 정보 │ │ - GlobalScore │ │
│ │ - 포지션 │ │ - RouteState │ │
│ │ - 미체결 주문 │ │ - Screening 결과 │ │
│ │ - 거래소 제약 │ │ - StructuralFeatures │ │
│ └───────┬────────┘ └───────────────┬────────────────┘ │
│ │ │ │
│ └───────────────┬───────────────────────┘ │
│ ▼ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ StrategyContext │
│ (전략 간 공유되는 통합 컨텍스트 - Arc<RwLock<>>) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │
│ │ 거래소 정보 (1~5초) │ │ 분석 결과 (1~10분) │ │
│ │ - AccountInfo │ │ - global_scores │ │
│ │ - positions │ │ - route_states │ │
│ │ - pending_orders │ │ - screening_results │ │
│ │ - exchange_constraints │ │ - structural_features │ │
│ └────────────┬────────────┘ └──────────────┬──────────────┘ │
│ │ │ │
│ └─────────────┬─────────────────────┘ │
│ ▼ │
│ ┌──────────────────────────────┐ │
│ │ 충돌 방지 + 의사결정 │ │
│ │ - 중복 주문 차단 │ │
│ │ - 잔고/포지션 한도 체크 │ │
│ │ - GlobalScore 기반 종목 선택 │ │
│ │ - RouteState 기반 진입/청산 │ │
│ └──────────────────────────────┘ │
│ │ │
│ ┌───────────────────┼───────────────────┐ │
│ ▼ ▼ ▼ │
│ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ ┌─────────────┐ │
│ │ 전략 A │ │ 전략 B │ │ 전략 C │ │
│ │ (RSI) │ │ (Grid) │ │ (Momentum) │ │
│ └─────────────┘ └─────────────┘ └─────────────┘ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
데이터
용도
갱신 주기
AccountInfo 계좌 잔고, 가용 자금
1~5초
positions 현재 보유 포지션
1~5초
pending_orders 미체결 주문
1~5초
exchange_constraints 최소 주문, 호가 단위 등
초기화 시
GlobalScore 종목별 종합 점수 (0~100)
1~10분
RouteState 종목별 현재 상태 (Attack/Wait/Overheat)
1~10분
ScreeningResult 스크리닝 결과 캐시
1~10분
StructuralFeatures RSI, MACD 등 기술 지표
1~10분
데이터 발행과 Signal 처리를 분리하여 동일한 전략 로직으로 다양한 실행 모드를 지원합니다.
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 데이터 발행 (DataProvider) │
│ ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ │
│ │ ExchangeProvider (실환경) │ │ BacktestEngine (과거 데이터) │ │
│ │ • KIS (KR/US) │ │ • TimescaleDB OHLCV │ │
│ │ • Binance │ │ • SimulationEngine (스트리밍) │ │
│ │ • Upbit, Bithumb │ │ │ │
│ │ • DB금융투자, LS증권 │ │ │ │
│ │ • Mock (페이퍼) │ │ │ │
│ └────────────┬───────────────┘ └───────────────┬────────────────┘ │
│ └────────────────┬───────────────────┘ │
│ ▼ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────────┐
│ CandleProcessor │
│ (BacktestEngine/SimulationEngine │
│ 공통 캔들 처리 로직) │
│ • StrategyContext 업데이트 │
│ • 멀티 심볼/멀티 TF 지원 │
│ • 스크리닝 파이프라인 │
└────────────────┬─────────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────────┐
│ 전략 │
│ (StrategyContext 활용) │
│ → Signal 발행 │
└────────────────┬─────────────────┘
│ Signal
▼
╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ SignalProcessor (trait) ║
╠══════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣
║ async fn process_signal(&self, signal, price, timestamp) → TradeResult ║
║ fn balance(&self) -> Decimal ║
║ fn positions(&self) -> &HashMap<String, ProcessorPosition> ║
║ fn trades(&self) -> &[TradeResult] ║
║ fn unrealized_pnl(&self, prices) -> Decimal ║
║ fn positions_by_group(&self, group_id) -> Vec<&ProcessorPosition> ║
╚═══════════════════════┬════════════════════════┬═════════════════════════╝
│ │
┌─────────────▼─────────────┐ ┌────────▼────────────────┐
│ SimulatedExecutor │ │ LiveExecutor │
│ (백테스트/시뮬레이션) │ │ (실거래) │
│ │ │ │
│ • 가상 체결 │ │ • OrderExecutionProvider│
│ • 슬리피지 시뮬레이션 │ │ • 브라켓 주문 (SL/TP) │
│ • 수수료 계산 │ │ • 체결 대기/콜백 │
└───────────────────────────┘ └─────────────────────────┘
데이터 발행
Signal 처리
결과
용도
ExchangeProvider (KIS/Binance/Upbit/Bithumb/DB금투/LS증권)
LiveExecutor
실거래 실제 매매
ExchangeProvider (Mock)
SimulatedExecutor
페이퍼 트레이딩 전략 검증
BacktestEngine
SimulatedExecutor
정적 백테스트 과거 성과 분석
SimulationEngine
SimulatedExecutor
동적 백테스트 시각적 시뮬레이션
BacktestEngine과 SimulationEngine은 CandleProcessor를 공유하여 동일한 캔들 처리 로직을 실행합니다.
유일한 차이: 캔들이 한꺼번에(BacktestEngine) vs 스트리밍(SimulationEngine)으로 제공됩니다.
pub struct ProcessorConfig {
pub commission_rate : Decimal , // 수수료율 (0.001 = 0.1%)
pub slippage_rate : Decimal , // 슬리피지율 (0.0005 = 0.05%)
pub max_position_size_pct : Decimal , // 최대 포지션 비율 (0.2 = 20%)
pub max_positions : usize , // 최대 포지션 수 (10)
pub allow_short : bool , // 숏 허용 여부
} pub struct LiveExecutor {
config : ProcessorConfig ,
order_provider : Arc < dyn OrderExecutionProvider > , // 거래소 추상화
bracket_manager : BracketOrderManager , // SL/TP OCO 관리
positions : HashMap < String , ProcessorPosition > , // position_id 기반
trades : Vec < TradeResult > ,
} ProcessorPosition (스프레드 전략 지원) pub struct ProcessorPosition {
pub symbol : String ,
pub side : Side ,
pub quantity : Decimal ,
pub entry_price : Decimal ,
pub position_id : Option < String > , // Grid 레벨별 ID
pub group_id : Option < String > , // 그룹 청산용
} ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ OrderExecutionProvider (trait) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ async fn place_order(&self, request) -> OrderResult │
│ async fn cancel_order(&self, order_id) -> Result │
│ async fn modify_order(&self, order_id, request) -> Result │
│ async fn get_order_status(&self, order_id) -> OrderStatus │
└──┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──┘
│ │ │ │ │ │ │
┌──▼───────┐┌─▼────────┐┌▼────────┐┌▼────────┐┌▼────────┐┌▼────────┐┌▼──────┐
│KisOrder ││Binance ││ Upbit ││Bithumb ││DB금투 ││LS증권 ││ Mock │
│Client ││Client ││ Client ││Client ││Client ││Client ││(테스트)│
│(KR/US) ││(Spot) ││ ││ ││ ││ ││ │
└──────────┘└──────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└─────────┘└───────┘
전략은 실행 환경을 모름 - 데이터를 받고 Signal만 발행SignalProcessor trait - 모든 실행기가 동일한 인터페이스 구현의존성 주입 - 런타임에 DataProvider와 SignalProcessor 교체거래소 중립 - OrderExecutionProvider로 거래소별 차이 추상화
포지션 ID / 그룹 ID 시스템 (v0.8.0) 스프레드 기반 전략(Grid, MagicSplit, DCA)에서 레벨별 독립 포지션 관리와 그룹 단위 청산을 지원하는 2계층 식별 체계입니다.
Signal {
ticker : "005930" , // 실제 거래 심볼
position_id : "005930_grid_L1" , // 개별 포지션 식별
group_id : "grid_55000_1707..." , // 관련 포지션 그룹
}
전략
position_id 형식
group_id 형식
Grid
{ticker}_grid_L{level}grid_{base_price}_{timestamp}
MagicSplit
{ticker}_split_L{level}split_{ticker}_{timestamp}
InfinityBot
{ticker}_inf_R{round}inf_{ticker}_{timestamp}
// 1. 레벨별 독립 포지션 생성
Signal :: entry ( "strategy" , ticker, Side :: Buy )
. with_position_id ( format ! ( "{}_grid_L{}" , ticker, level) )
. with_group_id ( session_group_id)
// 2. 특정 레벨만 청산 Signal :: exit ( "strategy" , ticker, Side :: Sell )
. with_position_id ( format ! ( "{}_grid_L{}" , ticker, level) )
// 3. 그룹 전체 청산 let keys = executor. position_keys_by_group ( "grid_session_1" ) ;
for key in keys { /* 각각 청산 */ } WebSocket 실시간 시세 아키텍처 (v0.8.0) KIS 거래소 WebSocket을 통한 실시간 시세 데이터 흐름입니다.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Frontend (WebSocket Client) │
│ market:{symbol} 채널 구독 │
└─────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
│ Subscribe
▼
╔═════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ WsState (WebSocket Handler) ║
║ forward_subscribe_to_exchange_streams() ║
║ → market:{symbol} 채널에서 심볼 추출 ║
║ → 모든 활성 MarketStreamHandle에 구독 전달 ║
╚═══════════════════┬═════════════════════════════════════════════╝
│
▼
╔═════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ MarketStreamHandle (다중 거래소 팩토리) [v0.9.1] ║
║ services/market_stream.rs ║
║ ║
║ • get_or_create_market_stream(exchange_id) - 거래소별 생성 ║
║ • KIS → KisMarketStream ║
║ • Mock → MockMarketStream ║
║ • Upbit → UpbitMarketStream ║
║ • Bithumb → BithumbMarketStream ║
║ • LsSec → LsSecMarketStream ║
║ • subscribe(symbol) - 참조 카운트 기반 구독 ║
║ • unsubscribe(symbol) - 참조 카운트 0이면 실제 해제 ║
╚═══════════════════┬═════════════════════════════════════════════╝
│ StreamCommand (mpsc)
▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ UnifiedMarketStream (Bridge Task) │
│ stream.rs │
│ │
│ ┌──────────────┐ event_tx ┌───────────────┐ │
│ │ KR Bridge │──────────►│ │ │
│ │ (tokio::spawn)│ │ mpsc Channel │──► next_event() │
│ └──────────────┘ │ │ │
│ ┌──────────────┐ event_tx │ │ │
│ │ US Bridge │──────────►│ │ │
│ │ (tokio::spawn)│ └───────────────┘ │
│ └──────────────┘ │
└─────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
│ MarketEvent
▼
╔═════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║ MarketDataAggregator (Bridge Task) ║
║ websocket/aggregator.rs ║
║ ║
║ handle_event(MarketEvent) → ServerMessage 변환 ║
║ → SubscriptionManager.broadcast() ║
╚═══════════════════┬═════════════════════════════════════════════╝
│ ServerMessage
▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ SubscriptionManager → WebSocket Clients │
│ should_session_receive() 필터링 후 전달 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
패턴
설명
Singleton credential_id별 하나의 WebSocket 스트림
Bridge Task KR/US 스트림을 별도 tokio 태스크로 분리, mpsc 채널 통합
참조 카운트 여러 전략/클라이언트가 같은 심볼 구독 시 하나의 구독만 유지
Lazy 초기화 전략 시작 시 필요한 스트림만 생성
동적 구독 연결 중에도 심볼 추가/제거 가능
5개 알림 채널을 지원하며, 모든 자격 증명은 DB에 암호화 저장됩니다.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ NotificationEvent │
│ (TradeExecuted, SignalGenerated, RiskAlert, DailyReport) │
└─────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
│
┌────────────▼────────────┐
│ NotificationRouter │
│ (채널별 라우팅) │
└────────────┬────────────┘
│
┌─────────────────┼─────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │
┌───▼───┐ ┌─────▼─────┐ ┌─────▼─────┐ ┌─────▼─────┐
│Telegram│ │ Discord │ │ Slack │ │ Email │
│ Bot │ │ Webhook │ │ Webhook │ │ SMTP │
└────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘
│
┌─────▼─────┐
│ SMS │
│ (Twilio) │
└───────────┘
저장 위치
항목
보안
환경변수
*_ENABLED 플래그평문
DB (암호화)
토큰, 웹훅 URL, 자격증명
AES-256-GCM
UI
채널 설정 CRUD
웹 대시보드
각 시장의 운영 시간을 인식하여 워크플로우 실행 시점을 최적화합니다.
시장
코드
시간대
개장
폐장
한국
KR
Asia/Seoul
09:00
15:30
미국
US
America/New_York
09:30
16:00
일본
JP
Asia/Tokyo
09:00
15:30
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Scheduler │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ should_run_daily_workflow(market) → bool │
│ │
│ 1. 주말 체크 (SCHEDULING_SKIP_WEEKENDS) │
│ 2. 공휴일 체크 (SCHEDULING_SKIP_HOLIDAYS) │
│ 3. 장 마감 확인 (MarketStatus::Closed) │
│ 4. 지연 시간 경과 확인 (SCHEDULING_KRX_DELAY_MINUTES) │
│ 5. 오늘 이미 실행 여부 (last_daily_run) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Signal (from Strategy)
│
▼
┌────────────────────────────────────────────────┐
│ RiskManager.validate_order() │
├────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. 일일 손실 한도 확인 │
│ - can_trade() → false면 거부 │
├────────────────────────────────────────────────┤
│ 2. 심볼 활성화 확인 │
│ - 비활성 심볼이면 거부 │
├────────────────────────────────────────────────┤
│ 3. 변동성 필터 │
│ - volatility > threshold → 거부/경고 │
├────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. 포지션 사이징 검증 │
│ - 단일 포지션 한도 (10%) │
│ - 총 노출 한도 (50%) │
│ - 동시 포지션 제한 (10개) │
│ - 최소 주문 크기 │
├────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. 일일 손실 경고 │
│ - 70%+ 경고, 90%+ 위험 │
└────────────────────────────────────────────────┘
│
▼
Order Execution (if valid)
모드
동작
FixedPercentage
고정 비율로 가격 추적 (기본 1.5%)
AtrBased
ATR × 배수로 변동성 기반 추적
Step-Based
수익률 구간별 다른 추적 비율
Parabolic SAR
가속 계수 기반 포물선 추적
마이그레이션 위치 : migrations_v2/ (9개 파일)
파일
내용
01_core_foundation
Extensions, ENUM 타입, 핵심 테이블 (symbols, orders, trades, positions, signals, strategies, credentials)
02_data_management
symbol_info, symbol_fundamental, ohlcv, execution_cache, 메타데이터 뷰
03_trading_analytics
trade_executions, position_snapshots, 분석 뷰
04_strategy_signals
route_state ENUM, signal_marker, alert_rule, alert_history
05_evaluation_ranking
price_snapshot, global_score, reality_check, score_history
06_user_settings
backtest_results, portfolio_equity_history
07_performance_optimization
인덱스 최적화, Materialized View
08_paper_trading
mock_exchange_state, mock_positions, mock_executions, paper_trading_sessions
09_strategy_watched_tickers
전략별 관심 종목 (Collector 우선순위 연동)
테이블
파티션 키
보존 정책
용도
ohlcv
open_time
-
OHLCV 캔들 데이터 (Yahoo Finance, KRX 등 통합)
trade_ticks
time
6개월
실시간 틱 데이터
credential_access_logs
accessed_at
90일
자격증명 접근 감사 로그
price_snapshot
snapshot_date
-
추천 종목 스냅샷
거래 핵심
테이블
설명
symbols
심볼 메타데이터 (거래소 제약 조건 포함)
orders
주문 기록 (상태 추적)
trades
실제 체결 내역
positions
보유 포지션
signals
전략 발생 시그널
전략 관리
테이블
설명
strategies
전략 설정 및 상태 (credential_id 연결)
strategy_watched_tickers
전략별 관심 종목 (Collector 연동)
strategy_presets
전략 파라미터 프리셋
시장 데이터
테이블
설명
symbol_info
종목 기본 정보 (ticker, name, sector)
symbol_fundamental
펀더멘털 데이터 (PER, PBR, ROE 등)
ohlcv_metadata
OHLCV 캐시 상태 메타데이터
mv_latest_prices
최신 가격 Materialized View
Paper Trading (v0.8.0)
테이블
설명
mock_exchange_state
Mock 거래소 잔고 상태
mock_positions
Mock 포지션 (strategy_id 연결)
mock_executions
Mock 체결 내역 (strategy_id 연결)
paper_trading_sessions
전략별 Paper Trading 세션
인증 및 설정
테이블
설명
exchange_credentials
암호화된 거래소 API 키 (AES-256-GCM)
telegram_settings
텔레그램 알림 설정
app_settings
애플리케이션 전역 설정 (key-value)
watchlist
사용자 관심 종목
서비스
포트
설명
timescaledb
5432
TimescaleDB (PostgreSQL 15)
redis
6379
Redis 7
API 서버와 프론트엔드는 로컬에서 직접 실행합니다:
# 인프라 시작# API 서버 (별도 터미널)export DATABASE_URL=postgresql://trader:trader_secret@localhost:5432/trader
export REDIS_URL=redis://localhost:6379
cargo run --bin trader-api --features ml --release
# 프론트엔드 (별도 터미널)cd frontend && npm run devdocker-compose --profile ml run --rm trader-ml python scripts/train_ml_model.py
알고리즘 : AES-256-GCM키 관리 : 환경 변수 또는 Docker Secret저장 : exchange_credentials 테이블 (암호화된 상태)
Rate Limiting (향후 구현)
CORS 설정
입력 유효성 검증 (Validator)
Hypertable 자동 파티셔닝
압축 정책 (7일 이상 데이터)
연속 집계 (continuous aggregates)
실시간 시세 데이터
세션 관리
Rate Limit 카운터
API Repository 최적화 (v0.7.4)
N+1 쿼리 제거: HashMap 배치 사전 조회, ANY($1) 배치 중복 체크
UNNEST 배치 Upsert: 루프 INSERT → 단일 UNNEST($1::type[], ...) (500건/배치)
Materialized View 활용: mv_sector_rs (섹터 RS), mv_symbol_screening (스크리닝)
Collector 사전계산 활용: RouteState, Indicator → DB에서 직접 JOIN
GlobalScore/SevenFactor Redis 캐싱 (6h/2h TTL)
async/await 비동기 처리
Zero-copy 직렬화
컴파일 타임 SQL 검증 (SQLx)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Data Provider Layer │
├─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────┤
│ KRX OPEN API │ Naver Finance │ Yahoo Finance │
│ (국내 OHLCV) │ (국내 펀더멘털) │ (해외 주식 / 암호화폐) │
├─────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│ • OHLCV 데이터 │ • PER/PBR/ROE │ • OHLCV 데이터 │
│ • 호가/체결 │ • EPS/BPS │ • 심볼 정보 │
│ • 실시간 시세 │ • 배당수익률 │ • Fundamental (Yahoo Quote) │
│ │ • 시가총액/업종 │ • 실시간 시세 (Fallback) │
│ │ • 52주 고저 │ │
└─────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────────────────┘
│ │ │
└────────────────────┼──────────────────────────┘
│
┌──────────▼──────────┐
│ DataProviderConfig │
│ ────────────────────│
│ krx_api_enabled │ ← PROVIDER_KRX_API_ENABLED
│ yahoo_enabled │ ← PROVIDER_YAHOO_ENABLED
│ naver_enabled │ ← PROVIDER_NAVER_ENABLED
└─────────────────────┘
변수명
기본값
설명
PROVIDER_KRX_API_ENABLEDfalse
KRX API 활성화 (승인 필요)
PROVIDER_YAHOO_ENABLEDtrue
Yahoo Finance 활성화
PROVIDER_NAVER_ENABLEDtrue
Naver Finance 활성화 (국내 펀더멘털)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Multi Timeframe Request │
│ GET /api/v1/market/klines/multi │
└─────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
│
┌────────────▼────────────┐
│ TimeframeAligner │
│ ────────────────────────│
│ • Look-Ahead Bias 방지 │
│ • 타임프레임 정렬 │
└────────────┬────────────┘
│
┌─────────────────┼─────────────────┐
│ │ │
┌───▼───┐ ┌─────▼─────┐ ┌─────▼─────┐
│ 1분봉 │ │ 5분봉 │ │ 일봉 │
│(Primary)│ │(Secondary)│ │(Secondary)│
└───┬───┘ └─────┬─────┘ └─────┬─────┘
│ │ │
└─────────────────┼─────────────────┘
│
┌────────────▼────────────┐
│ MultiTimeframeHelpers │
│ ────────────────────────│
│ • analyze_trend() │
│ • combine_signals() │
│ • detect_divergence() │
└─────────────────────────┘
고정된 티커 목록 대신 스크리닝 결과에서 동적으로 종목을 선택하는 전략 패턴입니다.
변형
설명
리밸런싱 주기
SmallCapQuant
소형주 퀀트 (재무 필터 + GlobalScore)
월 1회
PensionBot
연금 자동화 (모멘텀 + 자산 배분)
월 1회
DynamicUniverse
일반 동적 유니버스
주 1회
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ScreeningBasedStrategy │
└─────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
│
┌────────────▼────────────┐
│ 스크리닝 결과 조회 │
│ (StrategyContext) │
└────────────┬────────────┘
│
┌────────────▼────────────┐
│ 상위 N개 종목 선정 │
│ (GlobalScore 기준) │
└────────────┬────────────┘
│
┌────────────▼────────────┐
│ 리밸런싱 계산 │
│ (RebalanceCalculator) │
└────────────┬────────────┘
│
┌────────────▼────────────┐
│ Entry/Exit 신호 발행 │
└─────────────────────────┘
SQL 마이그레이션 파일을 분석하고 검증하는 도구입니다.
trader-core/src/migration/
├── analyzer.rs # SQL 파싱 (CREATE/DROP/ALTER)
│ # 의존성 그래프 생성
│
├── validator.rs # 문제 검출
│ # - DUP001: 중복 정의
│ # - CASC001: CASCADE 사용
│ # - CIRC001: 순환 의존성
│ # - IDEM001: 멱등성 누락
│
├── consolidator.rs # 통합 계획 생성
│ # - 논리적 그룹 분류
│ # - IF NOT EXISTS 자동 주입
│
└── models.rs # 데이터 구조
# - SqlStatement, MigrationFile
# - ValidationIssue, ConsolidationPlan
trader migrate verify # 검증 (160개 이슈 검출)# 통합 (18개 → 7개)# 의존성 시각화# 마이그레이션 적용 문서 생성일: 2026-02-07